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云南省社科联巨灾风险管理的新方法及其实践应用
——— 《农房地震保险费率厘定研究———以云南省为例》简介
王 翔 李云仙 李 幸
一、内容概要
近年来，由于印度洋板块的活动等原因使得云南地震频发，仅２０１４年云南就发生了３次６级以上的地震，其中鲁甸地震居２０１４年全国十大自然灾害之首。为了应对地震灾害，我国于２０１４年开始试点地震巨灾保险。然而，由于地震灾害具有概率小、损失大的特征，在定价时存在较大的困难，常用的一些模型或方法存在很多局限性。因此，本成果以云南省为例，基于 １９５０—２０１３年间地震风险造成的农房经济损失，并采用极值理论对年度地震风险损失进行分析，基于ＰＯＴ模型拟合地震损失数据，分析地震损失的主要规律，并通过模型比较得出最优模型；采用ＶａＲ法对云南省不同风险区域的农房地震保险费率进行厘定，研究农房地震保险的价格。研究结果表明：云南省农房风险存在不同等级，而不同风险区域的户均保费不同。同时，基于ＶａＲ定价时置信度对保险费率的影响，置信度设置越低，保费越低，反之，置信度设置越高，保费越高。同时，研究还表明扩大保险覆盖率可以降低保费。
二、主要创新点及价值
理论上的创新：提出了ＰＯＴ模型对地震灾害损失进行分析，并讨论了模型的参数估计和模型选择方法，这是一种理论研究视角的新探索。本成果讨论了巨灾保险的定价问题，主要提出基于ＶａＲ方法对农房地震保险进行定价，把统计模型及方法应用到巨灾保险定价中是巨灾风险管理发展理论的新拓展。
应用上的创新：云南省自实施地震保险试点以来，农房保险就是地震巨灾保险的主要保险类别，但学术上还未对农房保险的定价进行过研究，本成果提出了农房保险定价的一般原理，并用于分析云南省农房地震保险的定价问题，对保险机构科学合理设计保险产品以及维护人们的生命财产安全有极为重要的意义。本成果提出的模型及方法可以推广应用于分析其他极端事件，为防灾或制定灾后救助方案提供了非常有用的理论依据，具有极其重要的实践应用价值。
三、主要贡献
本成果属于国家社科基金课题 “基于贝叶斯统计方法对我国地震灾害规律和风险管理模式的研究”（项目批准号：１３ＣＴＪ００２）的阶段性成果。本成果已经在中国保监会、中国保险学会主办的中文核心期刊 （ＣＳＳＣＩ）《保险研究》上发表。同时，在本成果的研究基础上，作者进一步探讨了极值模型的贝叶斯估计，完成了论文ＢａｙｅｓｉａｎＡｐｐｒｏａｃｈｅｓｆｏｒＡｎａｌｙｚｉｎｇＥａｒｔｈｑｕａｋｅＣａｔａｓｔｒｏｐｈｉｃＲｉｓｋ，并于２０１６年３月发表于国际知名期刊 Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ：ＭａｔｈｅｍａｔｉｃｓａｎｄＥｃｏｎｏｍｉｃｓ。作者进一步撰写了 《关于进一步完善地震大灾风险管理体系的建议》发表于 《云南省防灾减灾新型智库》，受到了保险业内和研究领域专家的好评。
作者简介
王翔，博士，云南财经大学副教授，硕士研究生导师，云南省保险业专家团成员，云南省司法鉴定人。
李云仙，博士，云南财经大学副教授，硕士研究生导师，云南省保险业专家团成员。
李幸，云南财经大学保险系硕士研究生。
